Master en Ingeniería Financiera Part- Time

Tipo de curso:
Cursos de especialización
Metodología:
Presencial
Forman en:
Toda España
Nº de horas:
1500.00
Titulación otorgada:
No disponible
Precio aprox:
Promoción especial:
No disponible
Requisitos de acceso: Este programa va dirigido a graduados en Matemáticas, Empresariales, Economía, Estadística, Física, Actuariales o Ingeniería, que cuenten con una sólida base matemática y, a ser posible, con experiencia profesional en el sector financiero y que trabajen o deseen trabajar en las mencionadas áreas especializadas de instituciones financieras.

Se examinarán favorablemente las solicitudes de profesionales que deseen compatibilizar sus estudios con el desempeño de su actividad profesional.

A fin de obtener la más alta calidad de nuestra enseñanza, la admisión está sujeta a un proceso selectivo en el que se valoran los méritos del candidato, concediendo especial importancia al perfil profesional y al expediente académico. Buscamos candidatos dispuestos a asumir retos intelectuales que requieren capacidad de concentración, inteligencia matemática, habilidad para seguir diferentes materias al mismo tiempo, costumbre de trabajar con plazos ajustados y determinación para concluir con éxito el programa.

JUSTIFICACIÓN / DESCRIPCIÓN DEL CURSO

La toma de decisiones financieras es un proceso cada vez más complejo que requiere el empleo de herramientas cuantitativas que permitan modelar el funcionamiento de los mercados financieros, los procesos explicativos del valor de los productos que en ellos se negocian e, igualmente, medir y gestionar adecuadamente los riesgos que de ellos se derivan. En particular, problemas cuya resolución diaria se plantea en los mercados financieros como la valoración de activos derivados (opciones financieras), el cálculo del Valor en Riesgo de productos estructurados o la asignación eficiente de capital en carteras internacionales con múltiples activos exigen el empleo de herramientas informáticas sofisticadas.

Las soluciones de ingeniería financiera ?concepto predominante en el ámbito anglosajón- consisten en la utilización de procedimientos computacionalmente intensivos en la resolución de problemas financieros y ofrecen una nueva perspectiva complementaria a otros enfoques tradicionales, como el cuantitativo. La ingeniería financiera propone soluciones -no analíticas- basadas en la simulación. Este nuevo enfoque ha permitido acometer importantes problemas, complejos y débilmente estructurados, cuya resolución se había mostrado imposible.

Los contenidos del Master en Ingeniería Financiera (Part Time) están integrados por materias cuantitativas que permiten aprovechar la potencia de los análisis estadístico y matemático en su aplicación a los problemas financieros. Dichas materias son contextualizadas en el sector financiero, de manera que los participantes afrontan contenidos que previsiblemente no conocen y además aprenden de manera precisa, la relevancia de dichos contenidos en la resolución de problemas financieros reales. Adicionalmente, otro bloque de materias de contenido estrictamente financiero pretende que, en el corto espacio de tiempo de duración del programa, los alumnos adquieran los conocimientos especializados y profundamente tecnificados con los que habrán de desenvolverse profesionalmente. Finalmente, los participantes reciben formación en el manejo de herramientas especializadas (MatLab, y Excel) que les permitirán implementar los diversos modelos analizados y proponer soluciones a problemas reales de valoración de activos financieros y medición y control del riesgo.

El principal objetivo del Master en Ingeniería Financiera Part Time consiste en ofrecer una formación especializada y de calidad a quienes trabajen en el sector financiero y deseen orientar su carrera profesional hacia las áreas de Gestión de Riesgo Financiero, Valoración y Negociación de Instrumentos Financieros primarios o Derivados o Gestión de Carteras, bien en entidades financieras, sociedades gestoras de fondos de inversión colectiva o de fondos de pensiones o compañías de seguros.

El Master en versión Part Time que presentamos, se ha diseñado considerando fundamentalmente los siguientes aspectos:

I. El sustento teórico estadístico, matemático y financiero.
II. Las técnicas empíricas aplicables a las Finanzas.
III. Los Modelos de Cálculo Estocásticos.
IV. La adaptación de los mercados financieros y de los instrumentos de inversión.
I.. Los productos derivados y los riesgos financieros.

El Master se organiza conjuntamente por la Universidad de Alcalá y el Centro Internacional de Formación Financiera (CIFF) y cuenta con la colaboración de Santander.

Estamos convencidos de que esta oferta formativa que presentamos responde a las necesidades y exigencias personales y profesionales de los participantes así como a las derivadas del Sector Financiero.
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TEMARIO CUBIERTO POR EL CURSO

HOMOGENEIZACIÓN DE ALGEBRA LINEAL
Bloque 1
? Introducción
? Vectores y matrices. Operaciones
? Producto escalar
? Ortogonalidad
Bloque 2
? Determinantes y sus propiedades
? Matriz inversa y sus propiedades
? Independencia lineal
? Sistemas de ecuaciones lineales
? Sistemas homogéneos
Bloque 3
? Valores y vectores característicos
? Diagonalización
? Descomposición matricial
HOMOGENEIZACIÓN DE CÁLCULO Y OPTIMIZACIÓN
Bloque 1. Funciones de una variable
? Primeras Definiciones
? Algunas Funciones
? Funciones lineales
? Funciones cuadráticas
? Polinomios
? Funciones potenciales
? Exponencial
? Funciones trigonométricas
Bloque 2. Límites y cálculo diferencial
? Límites y Continuidad
? Sucesiones y Series
? Derivadas
? Diferenciales
? Aproximación de Funciones
? Integrales
Bloque 3. Funciones de varias variables
? Definición y Representación
? Derivadas Parciales
? Diferenciales
? Función Implícita
? Integrales Múltiples
DIFERENCIAS FINITAS: MÉTODOS EXPLÍCITO, IMPLICITO, CRACK- NICHOLSON Y DOUGLAS
? Resolución numérica de PDE's parabólicas
? Método explícito
? Métodos implícitos
? Diferencias Finitas para Opciones Americanas y Bermudas
? PDE´s parabólicas con dos variables más el tiempo
3
2008/09
INTRODUCCIÓN MATHEMATICA Y SUS APLICACIONES FINANCIERAS
Bloque 1. Introducción a Mathematica
? Introducción
? Aspectos generales
? Uso de la ayuda
? Opciones Básicas
Bloque 2. Uso de Matematica en álgebra y cálculo (1)
? Vectores y Matrices
? Producto escalar. Ortogonalidad
? Funciones de una variable
Bloque 3. Uso de Mathematica en álgebra y cálculo (2)
? Determinantes y matriz inversa
? Sistemas de ecuaciones lineales
? Límites, sucesiones y series
? Derivación e integración
? Aproximación de funciones
Bloque 4. Uso de Mathematica en álgebra y cálculo (3)
? Valores y vectores característicos
? Diagonalización y descomposición matricial
? Ecuaciones diferenciales
? Representación gráfica
? Regresión, interpolación y probabilidad
INTRODUCCIÓN A MATLAB Y SUS APLICACIONES FINANCIERAS
Bloque 1. Entorno básico
? Introducción
? Tipos de datos
? Funciones básicas
? Gráficos
Bloque 2. Ejemplos de cálculo de álgebra
? Vectores y Matrices
? Determinantes y Sistemas de ecuaciones lineales
? Diagonalización y descomposición matricial
? Funciones de una variable
? Límites y cálculo diferencial
? Funciones de varias variables
Bloque 3. Flujo de Programas I
? Introducción
? Bifurcaciones
? Bucles
? Otros elementos de programación
Bloque 4. Flujo de Programas II
? Importación de datos
? Definición y uso de funciones propias
? Estructuración de programas
EXEL AVANZADO
Bloque 1. Entorno básico
? Manejo básico de datos
? Formato del documento
? Ordenación y filtrado
Bloque 2. Funciones
4
2008/09
? Cálculo de fórmulas
? Escenarios alternativos
? Gráficos
Bloque 3. Macros
? Solver
? Macros
MÓDULO DE FUNDAMENTOS
PROBABILIDAD Y PROCESOS. INTRODUCCIÓN.
? Concepto de s-álgebra
? Modelización conjuntista de los fenómenos aleatorios
? Medida de probabilidad
? Axiomática de Kolmogorov en los espacios medibles
? Propiedades de las probabilidades
? Probabilidad condicionada
? Teorema de la Probabilidad Total y Teorema de Bayes
? Independencia de sucesos y s-álgebras
? Anexo I: Nociones elementales sobre el concepto de medibilidad
VARIABLES ALEATORIAS Y FUNCIONES DE DISTRIBUCIÓN
? Introducción
? Variables aleatorias
? Función de distribución
? Función de cuantía o masa
? Variables aleatorias discretas y continuas
? Vectores aleatorios
? Independencia de variables aleatorias
? Funciones de variables aleatorias
ESPERANZA MATEMÁTICA Y MOMENTOS
? Introducción
? Esperanza matemática
? Momentos con respecto al origen
? Momentos centrales. Varianza
? Desigualdades de Markov y Chebychev
? Otras características de las variables aleatorias. Cuantiles
? Covarianza y correlación
? Esperanza condicional
FUNCIÓN CARACTERÍSTICA
? Introducción
? Función característica de una variable aleatoria
? Propiedades de la función característica
? Momentos y función característica
? Teorema de inversión
? Función característica conjunta
ALGUNAS DISTRIBUCIONES IMPORTANTES
? Introducción
? Distribuciones discretas
? Distribuciones continuas
? Apunte sobre Matemática
5
2008/09
CONVERGENCIA DE VARIABLES ALEATORIAS
? Convergencia de variables aleatorias: Concepto
? Convergencia puntual
? Convergencia en probabilidad
? Convergencia en media
? Convergencia en media cuadrática
? Convergencia en distribución (o en ley)
? Funciones características de una sucesión de variables aleatorias
? Teorema de continuidad
? Convergencia casi segura
? Lemas de Borel-Cantelli
? Ley 0-1 de Kolmogorov
LEYES DE LOS GRANDES NÚMEROS Y TEOREMA CENTRAL DEL LÍMITE
? Introducción
? Ley débil de los grandes números
? Ley fuerte de los grandes números
? Teorema Central del Límite
MARTILANGAS Y CÁLCULO ESTOCÁSTICO
? Martingalas y Cálculo Estocástico
? Algunos aspectos de las martingalas continuas
? Movimiento browniano o Proceso de Wiener
? Integral estocástica
? Lema de Ito y SDE's
SIMULACIÓN MONTECARLO
? Fundamentos de valoración de derivados mediante Montecarlo
? Muestreo de distribuciones unidimensionales
? Muestreo de vectores aleatorios
? Muestreo de trayectorias de procesos estocásticos
? Valoración de opciones no americanas
SERIES TEMPORALES
? Series Temporales
MODELOS DE CURVA DE TIPOS
? Modelos uní factoriales
? Modelos multifactoriales
MÓDULO DE FINANZAS Y DERIVADOS
INVERSIONES RENTA FIJA
? Tema 1. Conceptos básicos de Renta Fija
? Tema 2. Tipos de Bonos
? Tema 3. Riesgos asociados a la inversión en Renta Fija
? Tema 4. Medición del riesgo de tipo de interés: Duración y Convexidad
? Tema 5. Estructura temporal de los tipos de interés. Modelos
? Tema 6. Activos de renta fija: Repos, Swaps, CMOs y otros
INVERSIONES RENTA VARIABLE
? Tema 1. Eficiencia
? Tema 2. Análisis Técnico
? Tema 3. Análisis Fundamental I
? Tema 4. Análisis Fundamental II
6
2008/09
DERIVADOS RENTA VARIABLE Y COMODITIES
? Opciones
? Opciones europeas sobre acciones que no pagan dividendos - Modelo de Black-Scholes
? Solución explícita de la ecuación de Black-Scholes
? Generalizaciones de Black-Scholes
? Griegas y sensibilidades
? Discusión de las hipótesis de Black-Scholes
? Modelo Binomial
? Opciones americanas y bermudas
? Distribución de probabilidad de ubicación futura
DERIVADOS DE TIPOS DE INTERÉS, DINÁMICA DE LA ESTRUCTURA TEMPORAL DE LOS
TIPOS DE INTERÉS, MODELOS DE VASICEK Y HULL & WHITE.
? Modelo uniparamétrico
? Derivados de tipos de interés
? Bonos convertibles
? Modelos pluriparamétricos de la evolución de la estructura temporal de los tipos de interés
OPCIONES EXÓTICAS, BARRERAS, ASIÁTICAS, LOOKBACK, CLIQUET, QUANTO, Y
MULTIACTIVO
? Opciones dependientes de la trayectoria del subyacente
? Opciones con barreras
? Opciones "lookback"
? Opciones asiáticas
? Ventajas e inconvenientes de la simulación
? Opciones sobre varios subyacentes
CONTABILIZACIÓN Y AUDITORIA DE PRODUCTOS DERIVAS
? Contabilidad de Activos Financieros y Productos Derivados
? Balance y cuenta de resultados de gestión
? Auditoria
MÓDULO DE RIESGOS FINANCIEROS CON METODOLOGÍA
"VALUE AT RISK"
RIESGO DE MERCADO
? Riesgo y dispersión de rendimientos
? Valor en Riesgo (VaR)
? Concepto de "hedge"
? Cómputo del VaR en la práctica
? Crítica del VaR paramétrico
? Stress test
? Basilea II y el riesgo de mercado
RIESGO DE CRÉDITO
? Riesgo de crédito en renta fija
? Derivados de crédito
? CreditMetrics
? Riesgo de crédito en instrumentos derivados
? Basilea II y el riesgo de crédito
RIESGO OPERACIONAL
? Concepto de riesgo operacional y metodologías de medida
? Procedimiento de medición interno
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